Sakoma, kad planuoji žlugti, jei nesugebi planuoti. Norint įveikti kovos zoną, kuri yra nepastovi, nenuspėjama kriptovaliutų arena, reikia kovoje patikrintų strategijų. Neįmanoma peržvelgti daugelio metų istorijos, kad sužinotumėte apie geriausias prekybos sistemas. Atgalinis patikrinimas egzistuoja siekiant užpildyti atotrūkį ir užtikrinti, kad strategijos galėtų tobulėti ateityje, naudojant praeities duomenis.
Kas yra atgalinis kriptovaliutų testavimas?
Atgalinis patikrinimas taikomas ne tik tiems, kurie prekiauja kriptovaliuta. Tai koncepcija, taikoma visoms finansų rinkoms, kurios tikslas – modeliuoti strategiją naudojant istorinius duomenis. Idėja ta, kad istorija kartojasi. Tirdami pasikartojančius praeities modelius, kriptovaliutų prekiautojai gali drąsiai naudoti tam tikrą prekybos strategiją, žinodami, kad ji buvo patikrinta naudojant šią informaciją.
Kitas grįžtamojo patikrinimo elementas yra padėti prekybininkams atskleisti sistemos trūkumus neįsipareigojant tikrų pinigų naudojant demonstracinę ar virtualią sąskaitą. Čia jie gali tiksliai sureguliuoti arba atlikti reikiamus pakeitimus, kad užtikrintų, jog strategijos veiktų taip, kaip norima.
Ši esminė kriptovaliutų atgalinio tikrinimo dalis yra analizuojamų duomenų gylis. Apskritai, kuo daugiau metų duomenų galima stebėti, tuo veiksmingesnės gali būti jų strategijos.
Tačiau analizuojant praėjusių metų kainų pokyčius, dėl nenuspėjamo kriptovaliutų pobūdžio nėra tikslaus ateities pokyčių vaizdo. Taigi, prekybininkai turėtų išbandyti savo strategijas realiuoju laiku, kad gautų geriausius rezultatus.
Įvairūs kriptovaliutų atgalinio tikrinimo tipai
Atgalinis patikrinimas, kai prekiaujame kriptovaliutomis, paprastai skirstomas į dvi kategorijas: rankinis ir automatinis.
Rankinis grįžtamasis patikrinimas apima praeities duomenų peržiūrą ir įrašymą popieriuje bei skaičiuoklėse. Kaip ir tikėtasi, tai užima daugiausiai laiko, tačiau leidžia prekiautojams geriau įsivaizduoti savo strategijas. Tai labiausiai tinka prekiautojams savo nuožiūra arba prekiautojams, kurie nenaudoja „botų“ spekuliuoti rinkose.
Automatinis grįžtamasis patikrinimas apima specialios prekybos programinės įrangos, galinčios apdoroti didelius duomenis, naudojimą. Nenuostabu, kad šis atgalinio patikrinimo būdas yra daug greitesnis nei rankinis metodas. Tai taip pat sumažina žmogiškųjų klaidų galimybę. Automatinį grįžtamąjį testavimą dažnai naudoja algų prekybininkai arba tie, kurie prekiaudami kriptovaliutais pasitiki robotais.
Bet kuriuo atveju prekiautojas turi suformuluoti strategiją su tiksliai apibrėžtomis objektyviomis taisyklėmis prieš atlikdamas grįžtamąjį patikrinimą. Po šio proceso reikia analizuoti rezultatus ir tai, ką jie reiškia strategijos našumui įvertinti.
Kokie yra svarbiausi duomenys, analizuojami atliekant kriptovaliutų testavimą?
Suprantama, atgalinis testavimas sukuria daugybę duomenų. Bet kas yra svarbiausia? Tai yra keletas esminių našumo rodiklių, į kuriuos reikia atsižvelgti bandant bet kokią kriptovaliutų strategiją.
- Lėšų išmokėjimo: Ši statistika nurodo, kiek prekybos sąskaitos procentais sumažėjo nuo didžiausios iki mažiausios vertės.
- Metinė grąža: rodo, kiek vidutiniškai per metus padidėjo investicija.
- Metinis nepastovumas: Tai rizikos matas, pagrįstas standartiniu prekybos strategijos investicijų grąžos nuokrypiu.
- Sugadinimo rizika: Tai reiškia galimybę prarasti visą sąskaitos likutį, atsižvelgiant į laimėjimo koeficientą ir riziką, naudojamą vienam sandoriui.
- Laimėjimo dažnis: taip pat vadinamas sėkmės arba pataikymo rodikliu. Tai apibūdina strategijos laimėtų pozicijų procentą iš visų įvykdytų pozicijų.
- Pelno koeficientas: bendrasis pelnas, padalytas iš bendrųjų nuostolių (įskaitant komisinius).
Kripto atgalinio testavimo privalumai ir trūkumai
Nė vienas prekiautojas neišbandytų prekybos strategijos tikrais pinigais. Tai pirmasis atgalinio testavimo pranašumas. Prekiautojai gali ištirti neribotą skaičių prekybos sistemų, nerizikuodami savo gerove ar lėšomis.
Antrasis pranašumas yra atgalinis patikrinimas, leidžiantis prekiautojams nuolat koreguoti ir tobulinti bet kokius savo prekybos strategijos (ar strategijų) trūkumus, kol jie atitiks priimtus standartus. Pavyzdžiui, rekomenduojamas išmokėjimo procentas yra 10%. Taigi strategija su didesniu skaičiumi kelia daugiau rizikos ir reiškia, kad reikia sumažinti konkrečius parametrus (pvz., kiek rizikuojama per sandorį).
Žvelgiant į minusus, svarbiausias atgalinio patikrinimo trūkumas yra per didelis pritaikymas arba pritaikymas kreivėje. Ši koncepcija apibrėžia prekiautojų tendenciją pernelyg optimizuoti savo grįžtamojo patikrinimo rezultatus. Prekybininkai gali lengvai nepastebėti savo strategijų silpnybių, kai atlieka grįžtamąjį testą, ir kiekvieną atgalinį testą prideda nedidelių pakeitimų, kurie tikromis sąlygomis yra neįmanomi.
Šališkumas taip pat susijęs su perdėtu komplektavimu. Natūralus polinkis yra sutelkti dėmesį tik į geriausią prekybos strategijos dalį, kai išbandoma, ignoruojant kitas raudonas vėliavėles.
Galiausiai, nors ir klišinis teiginys, ankstesni rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Išankstinis testavimas yra sprendimas, atsižvelgiant į nuolat kintančią kriptovaliutų dinamiką. Nors atgalinis bandymas suteikia pagrindą, jis gali būti grubus aplink kraštus.
Išankstinis testavimas realiuoju laiku išsprendžia visas problemas. Atgalinis patikrinimas neturėtų būti viskas ir pabaiga. Sėkmingiausios prekybos strategijos išgyveno labai pasikartojantį procesą, atsižvelgiant į praeities ir dabartines sąlygas.
Atgalinis ir pirminis strategijos sėkmės testas
Žmogaus prigimtis yra pagrįsti prognozes ankstesniais įvykiais. Atlikdami grįžtamąjį patikrinimą, galime pakankamai tiksliai atkurti būsimus prekybos rezultatus, ruošdamiesi tikrosioms rinkoms. Vis dėlto žmonės yra sudėtingos būtybės, galinčios veikti vis kitokiais būdais. Išankstinis bandymas yra paskutinė dėlionės dalis. Kaip ir atliekant grįžtamąjį testavimą, išankstiniam testavimui galite naudoti prekybą popieriumi (arba demonstracinę sąskaitą). Idealiu atveju prekybininkai turėtų skirti vienodą laiką atgaliniam ir išankstiniam testavimui, o ne tik atgaliniam testavimui arba tam skirti didžiąją laiko dalį.
* Šiame straipsnyje pateikta informacija ir pateiktos nuorodos yra tik bendro pobūdžio
ir neturėtų būti joks finansinis ar investicinis patarimas. Patariame atlikti tyrimą patiems
arba pasikonsultuokite su profesionalu prieš priimdami finansinius sprendimus. Prašome pripažinti, kad mes nesame
atsakingas už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokios šioje svetainėje pateiktos informacijos.
Šaltinis: https://coindoo.com/backtesting-crypto-trading-strategies/