(Bloomberg) – Nežinomybė dėl būsimo darbo ataskaitos ketvirtadienį privertė Cboe nepastovumo indeksą arba VIX uždaryti virš 30. Ir kažkas lažinasi, kad viskas tuo nesibaigs.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Prieš pat rinkos uždarymą prekiautojas lažinosi, kad kovo pabaigoje VIX gali padidėti iki 150. Per keletą blokinių sandorių prekiautojas – greičiausiai vienas asmuo, pasak rinkos dalyvių – įsigijo 50,000 950,000 pirkimo opcionų, sumokėdamas XNUMX XNUMX USD. Tai buvo aktyviausia VIX opcionų sutartis ketvirtadienį.
„Tai gali būti vertinama kaip pigus būdas apsidrausti, jei pamatysime dar vieną reikšmingą avariją“, – sakė „WallachBeth Capital“ prekybos direktorius Michaelas Bethas. „Nors kontrakto delta dabar yra žema, jei viskas pasisuks greitai, pamatysime, kad sutarties vertė žymiai padidės.
Tokia masinė veikla sudarant sutartis, kurios toli gražu nėra pelningos, yra reta. Tokioje neapibrėžtoje aplinkoje prekybininkai linkę laikytis trumpalaikių opcionų, kurie nėra per toli nuo pinigų. Remiantis „Bloomberg“ duomenimis, siekiančiais 89.53 m., 24 m. spalio 2008 d. aukščiausias VIX kursas buvo 1990 per dieną.
Nuo dabar iki kovo 22 d., kai baigiasi sutarčių galiojimas, investuotojai susiduria su daugybe potencialiai rinką pajudinančių įvykių, pavyzdžiui, keturiais pranešimais apie palūkanų normas ir šešiais infliacijos spaudiniais. Pasak Susquehanna International Group išvestinių finansinių priemonių strategijos vadovo Chriso Murphy, sutarčių pirkėjas gali atsidurti tokioje situacijoje, kai jam reikia apsidraudimo, kuris galėtų būti apsauga panikos atveju, jei taip atsitiktų.
"Šiai uodegos gyvatvorei nereikia VIX, kad iš tikrųjų priartėtų prie 150", - sakė Murphy. „Tačiau jei VIX ir VVIX padidės, šių skambučių vertė gali išaugti 10–XNUMX kartų vien dėl „Vega“.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/vix-surge-150-day-biggest-212916700.html