(Bloomberg) – Nepastovumo prekybininkai saugosi tuo metu, kai JAV akcijos atsistato, o pasirinkimo sandoriai rodo didžiausią nerimo lygį nuo pat 2020 m. pandemijos katastrofos.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Cboe nepastovumo indekso arba VIX skambučių koeficientas trečiadienį šoktelėjo iki maždaug dvejus su puse metų neregėto lygio, kurį lėmė statymai dėl naujos rinkos suirutės.
Pasirinkimo sandorių apsidraudimas rodo atgimimo ženklus po to, kai per pastarąjį akcijų išpardavimą išliko nuosaikus. Apsaugos skubėjimas atspindi investuotojų nerimą dėl S&P 500 ilgiausios per pastaruosius tris mėnesius kilimo serijos.
Kai VIX opcionų kaina svyruoja netoli žemiausio lygio nuo 2019 m., prekybininkai greičiausiai pasinaudos pigiu draudimu nuo kitos rinkos chaoso.
Apsidraudimo veikla išsiskiria tuo, kad VIX, žinomas kaip Volstryto baimės matuoklis, nuo kovo mėnesio nepasiekė naujų aukštumų, net kai S&P 500 pasiekė naujas žemumas.
„VIX apsidraudimas neveikė taip, kaip tikėjotės“, – sakė „Piper Sandler & Co“ opcionų skyriaus vadovas Danny Kirschas. „Numanomi nepastovumo pokyčiai buvo nutildyti visus metus. Iki šiol tai buvo baisi gyvatvorė.
Prieš šį mėnesį buvo požymių, kad profesionalūs investuotojai vengė akcijų opcionų, o renkasi akcijų ateities sandorius, kad apsidraustų nuo pozicijų.
Atrodo, kad dabar opcionų paklausa sugrįžo. Daugiau nei 440,000 5.8 VIX skambučių trečiadienį pakeitė savininkus, aplenkdami 1:2020 skirtumą. Tai didžiausias rodmuo nuo XNUMX m. sausio mėn.
VIX nukrito antrą dieną ir Niujorke nukrito iki 25.91 10:43 val.
Akcijos brango ketvirtą dieną, optimistiškai nusiteikus dėl Kinijos 220 mlrd. USD skatinimo plano. Nepaisant šoktelėjimo, S&P 500 indeksas šiais metais nukrito apie 18%, nes investuotojai iš naujo įvertina akcijų vertinimus, atsižvelgdami į agresyvų Federalinio rezervų banko planą sugriežtinti pinigų politiką.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/vix-traders-piling-bets-fresh-145901629.html